La desviación estándar está asociada a todos los individuo, mientras que el error estándar es la desviación estándar asociada a un parámetro. Cuando trabajamos con una variable aleatoria, por ejemplo la estatura, nosotros podemos calcular su media y su desviación estándar, y cada observación de la variable está asociada a la estatura de un individuo.

Si consideramos la distribución de la media muestral estamos considerando la distribución de un parámetro estadístico calculado a partir de medir la variable aleatoria en diferentes muestras del mismo tamaño, para ese parámetro, por ejemplo la media, podemos calcular su media (la media de todas las medias) y su desviación estándar. Esta última, asociada a todas las muestras del mismo tamaño, recibe en este caso el nombre de error estándar.